Razão de alavancagem profissional de forex

Alavancagem e seus riscos Atualizado em 25 de abril de 2016 às 10:54 AM A alavancagem pode ser definida como a quantidade de uma posição de negociação que você pode controlar com um determinado montante de margem, ou seja, dinheiro depositado como garantia. Além disso, o índice de alavancagem é a relação entre esse montante de alavancagem e o valor da margem. Na prática, um índice de alavancagem de 50: 1 significaria que você poderia controlar 50.000 de uma posição com apenas 1.000 em depósito como margem. Embora os traders profissionais de forex geralmente negociem com as linhas de crédito que os bancos e suas contrapartes estendem entre si, os traders forex varejistas precisam dominar esse conceito de alavancagem, uma vez que eles geralmente são obrigados a negociar com margem em vez de crédito. Posições de Forex não têm valor inicial Parte da razão pela qual os índices de alavancagem podem ser tão altos no mercado forex é que as posições de negociação forex não têm valor inicial líquido. Portanto, não é o mesmo que uma compra ou venda de um item tangível, como uma mercadoria ou uma ação. Isso ocorre porque uma posição forex consiste inicialmente em uma troca de ativos de valor equivalente na forma de diferentes moedas. Portanto, quando uma posição é estabelecida no mercado de moedas, teoricamente nenhum dinheiro precisa ser trocado para pagar por isso, porque a posição não tem valor líquido inicial. Isso explica por que a maioria dos bancos negocia com linhas de crédito, mas os corretores do forex de varejo insistem que seus clientes menos dignos de crédito acumulam margem para cobrir possíveis perdas em cada transação de forex. Os Riscos da Alavancagem Naturalmente, esse alto índice de alavancagem pode agir como uma faca de dois gumes, já que as perdas podem se acumular tão rapidamente quanto os lucros em posições maiores. No entanto, se você tiver chamado a direção do mercado com precisão, poderá ganhar muito dinheiro com seu investimento inicial bastante pequeno. Além disso, os traders precisam acompanhar de perto suas necessidades de margem para posições forex abertas, já que muitos corretores de forex de varejo simplesmente encerrarão posições perdedoras quando surgir uma situação em que a margem na conta de negociação foi usada devido a movimentos adversos do mercado. Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Entendendo a Alavancagem Efetiva no Mercado Forex Todo trader forex de varejo deve se esforçar para se informar sobre margem de negociação e alavancagem efetiva e como sua aplicação pode afetar suas atividades de negociação. O conceito de alavancagem está intimamente relacionado ao da margem, que é uma forma de dívida usada por comerciantes e investidores para controlar instrumentos financeiros. Faça o download da versão em PDF para resumir os pontos-chave desta lição8230.Clique aqui para fazer o download Um depósito em conta margem pode ser usado como garantia por um profissional forex para ajudar a proteger seu corretor contra perdas incorridas pelas atividades do mercado. Usando uma conta de margem envolve um comerciante forex efetivamente empréstimos, de seu corretor, o saldo das posições de negociação que tomam que excedam o seu saldo de conta real. Em geral, a alavancagem envolve o uso de instrumentos financeiros emprestados ou margem de capital, por exemplo, para aumentar o retorno potencial e o risco de manter uma posição de investimento ou negociação. Uma vez que o uso de alavancagem, em comparação com o uso apenas de fundos próprios, aumenta tanto o potencial de ganhos e perdas quanto o de um comerciante, ele tem sido frequentemente comparado a uma faca de dois gumes. Negociações alavancadas em operações de forex parecem muito comuns atualmente, especialmente porque a maioria dos traders de forex de varejo agora usam contas de margem mantidas com corretores de forex on-line como o principal local para suas atividades de troca de moeda. Uso e Tipos de Alavancagem de Forex Explicação No mercado forex de varejo, ter a disponibilidade de alavancagem na negociação forex beneficia um comerciante de câmbio, permitindo-lhe controlar uma posição maior do que seria possível com base em uma conta desalavancada. Isso permite que eles tenham maiores lucros se a visão de mercado estiver correta. Naturalmente, a desvantagem do uso de alavancagem é que o risco de negociação também é ampliado pela mesma quantidade que seu potencial de lucro é aumentado. Comerciantes Forex geralmente usam o termo alavancagem efetiva para se referir à quantidade de alavancagem que uma conta de alavancagem de negociação de moeda está realmente usando para controlar o montante nocional total pendente das posições líquidas atuais que o negociante estabeleceu em sua conta. A alavancagem efetiva é tipicamente expressa como uma proporção reduzida de suas posições líquidas totais em aberto para sua margem total no depósito. Outro termo relacionado usado no mercado forex de varejo é a alavancagem disponível. Isso se refere à quantidade de alavancagem ainda disponível para o negociador usar, considerando suas posições de negociação existentes e seus corretores, a quantidade máxima de alavancagem permitida para sua conta particular. Além disso, o montante total da alavancagem disponibilizada para um comerciante varejista de forex pelo seu corretor é tipicamente conhecida como alavancagem máxima. Alavancagem e Margem no Mercado Forex de Varejo No mercado forex de varejo, os pequenos comerciantes que realizam transações para sua própria carteira tipicamente depositam fundos em uma conta de margem com um corretor de forex on-line. Esta conta de margem estará sujeita a uma quantidade máxima de alavancagem de negociação forex que é tipicamente definida pelo corretor. A maioria das corretoras permite aos clientes uma quantidade substancial de alavancagem máxima, de modo que os investidores normalmente usarão uma parte desses fundos depositados para controlar uma ou mais posições de negociação maiores. Isso permite que o operador de varejo aumente ou aumente quaisquer ganhos ou perdas em suas posições de negociação, e o nível desse aumento é conhecido como alavancagem. Para quantificar a alavancagem, os traders e corretores geralmente analisam os índices de alavancagem. Uma das formas mais básicas de relação de alavancagem relevantes para uma posição de negociação específica refletirá o tamanho da posição em relação ao depósito de margem necessário para controlá-la. Como um exemplo relevante de alavancagem de cálculo, considere um comerciante que coloca 5.000 em uma conta de negociação de margem em um corretor de forex on-line. Se o corretor permitir a seus clientes um índice de alavancagem máximo de 100 para 1 ou 100: 1, isso significa que o negociador pode controlar uma posição de até 500.000 dólares americanos em USD / JPY com seu depósito de margem existente de 5.000. Se esse mesmo trader tomar uma posição específica de, digamos, 100.000 em USD / JPY, então, sua taxa efetiva de alavancagem é de 20: 1. A computação desse tipo de taxa de alavancagem monetária dá ao negociador uma medida útil do risco que está assumindo em relação ao tamanho de sua conta. Além disso, o resultado informa quanto espaço eles têm em suas contas de negociação antes de se exporem a chamadas de margem ou fechamentos involuntários do corretor. Um Exemplo Concreto de Alavancagem Efetiva Como mencionado anteriormente, o termo alavancagem efetiva refere-se ao tamanho total da posição que um negociador está efetivamente ou efetivamente controlando, dado o valor total que depositaram como margem com seu corretor. Isso pode diferir substancialmente em valor da alavancagem máxima, que se refere ao valor máximo de posição que um operador pode ter em circulação, dado um determinado depósito de margem mantido por seu corretor. Aqui está um exemplo concreto de alavancagem efetiva que é aplicável a um comerciante que opera no mercado forex de varejo: Primeiro de tudo, considere a situação de um negociador forex que tem um lote US100.000 padrão de USD / JPY em circulação e um tamanho total de conta de US10, 000, que foi colocado em depósito em uma conta de margem com o seu corretor forex on-line. Sua alavancagem efetiva é então determinada primeiramente dividindo-se US 100.000 por US $ 10.000 para obter 10 e, em seguida, expressando-o como uma proporção com o número à esquerda, dois pontos ou: no centro e depois o número 1 à direita. Assim, eles têm uma taxa de alavancagem efetiva atual de 10: 1 e estão efetivamente controlando 10 de uma posição de negociação com cada 1 colocado em depósito. Esse coeficiente de alavancagem efetivo aumentará seus ganhos e perdas em dez vezes o que eles teriam se não tivessem aproveitado a alavancagem. Além disso, se o trader duplicar assumindo outro lote de US $ 100.000 para dar a eles uma posição total de US $ 200.000 usando o mesmo depósito de US $ 10.000 como margem, então o índice de alavancagem efetivo será alterado para 20: 1. porque eles agora estão controlando US 200.000 com um depósito de US $ 10.000. Isso aumentará seus ganhos e perdas em 20 vezes em relação a uma posição desalavancada. Calculando a alavancagem efetiva e disponível Muitos traders de varejo de forex gostam de acompanhar a alavancagem efetiva que está sendo usada atualmente em sua conta de negociação, bem como a quantidade de alavancagem que ainda têm disponível para uso caso surja uma oportunidade de negociação potencialmente lucrativa. Essa forma simples de análise de alavancagem os ajuda a gerenciar seu risco geral de negociação e também os ajuda a permanecer abaixo da alavancagem máxima que seus padrões de alavancagem de corretagem de forex on-line permitem. Ao fazê-lo, isso evitará o incômodo de chamadas de margem, ou, pior ainda, o fechamento obrigatório de posições por parte de seu corretor, devido à margem insuficiente em sua conta para suportar suas transações pendentes. Aprenda o que funciona e o que não funciona nos mercados de Forex8230.Junte-se ao meu boletim informativo gratuito com dicas e estratégias acionáveis ​​para obter sua negociação rentável8230..Clique aqui para unir-se A margem efetiva é calculada dividindo-se o total nocional de posições líquidas pendentes de cada par de moedas uma posição é mantida pelo montante total de margem em sua conta de negociação. O valor do montante nocional total pendente que eles precisam para esse cálculo deve ser prontamente fornecido por sua plataforma de negociação on-line, como MetaTrader 4 ou 5, por exemplo, e precisa ser somado para cada par de moedas. Se uma posição de moeda cruzada for mantida, o valor nocional total da moeda base precisa ser convertido em sua moeda contábil. Com relação às posições sintéticas de taxa cruzada, um negociante geralmente não pode obter uma posição longa de USD / JPY contra uma posição curta de USD / CAD para fazer uma posição longa de CAD / JPY, mesmo se os valores em dólares envolvidos forem iguais. Essas posições cruzadas sintéticas são consideradas pela maioria das corretoras como duas transações separadas em relação ao dólar norte-americano. Isso significa que o valor absoluto de seus valores nocionais será usado para fins de cálculo de alavancagem, e ambos contribuirão para o montante nocional pendente para um cálculo de alavancagem eficaz. Configurando uma calculadora de alavancagem Forex simples no Excel O cálculo da alavancagem efetiva e disponível para um trader de forex é realmente bastante simples. Se você não puder fazer a matemática simples em sua cabeça, ela pode ser facilmente executada em uma calculadora básica. Os comerciantes também podem colocar os valores de entrada e as fórmulas simples necessárias em uma planilha como o Microsoft Excel. A imagem a seguir mostra as descrições, valores e valores de entrada ou fórmulas necessárias para executar esse cálculo em uma planilha simples do Excel. Figura 1: Uma captura de tela de uma simples calculadora de alavancagem de forex configurada no Microsoft Excel para calcular a Alavancagem Efetiva e Disponível. Esse cálculo de ambas as quantidades exige que um operador insira valores para Total de posições de negociação em aberto, Margem total em depósito e Alavancagem máxima. Alavancagem e Margem são Menos Relevantes para o Mercado Interbancário de Forex No mercado interbancário de forex, a negociação de moedas normalmente ocorre usando linhas de crédito em vez de contas de margem. Essas linhas de crédito são geralmente alocadas por um diretor de crédito interno especializado para cada contraparte de negociação potencial de uma instituição financeira, dependendo da capacidade creditícia percebida e analisada dessas contrapartes. Tais transações interbancárias de forex geralmente não requerem um depósito de margem. Em vez disso, a margem é efetivamente estendida por uma instituição financeira a uma contraparte como um empréstimo comercial de curto prazo usando sua linha de crédito. Isso significa que a alavancagem e a margem não são especificamente utilizadas no mercado interbancário para determinar se um cliente pode executar uma operação, desde que tenha uma linha de crédito que cubra a transação. Além disso, a maioria das transações interbancárias é tipicamente maior do que um milhão de dólares americanos em tamanho e, portanto, podem parecer representar um risco de crédito substancial. No entanto, como a maioria das transações forex se instalam em apenas dois dias úteis, o risco real de inadimplência em uma transação forex durante esse período entre contrapartes atualmente em situação de crédito é normalmente visto pelos analistas de crédito como bastante pequeno. As linhas de crédito interbancárias de forex geralmente são expressas de duas maneiras. Primeiro de tudo, eles mostram o tamanho geral das posições forex líquidas permitidas com aquela contraparte. Em segundo lugar, eles mostram a marca atual para o valor de mercado das posições em circulação. Enquanto a contraparte tiver espaço suficiente em sua linha de crédito disponível para cobrir uma proposta de transação de forex, um operador de mercado interbancário geralmente tem autoridade para seguir em frente com o negócio sem obter mais permissão. Ainda assim, se houver espaço insuficiente em uma linha de crédito com uma contraparte para cobrir uma proposta de transação de forex, o trader de câmbio interbancário precisará obter aprovação especial de um diretor de crédito interno ou gerente em sua empresa para executar uma transação com essa contraparte. As transações de fechamento que eliminam uma posição existente com uma contraparte normalmente não exigem tais aprovações. Também é importante notar que uma transação cambial realizada na atual taxa de câmbio do mercado à vista é geralmente considerada como tendo pouco ou nenhum valor intrínseco, pois envolve a troca de uma moeda por uma quantia equivalente de outra. No entanto, uma vez que o mercado se move, a posição cambial começa a acumular ganhos ou perdas, e esta marca subsequente a valor de mercado pode aumentar o risco de crédito se a posição da contraparte perder valor ou reduzir o risco de crédito se ganhar valor. A atual marcação ao valor de mercado de todas as posições em circulação de contrapartes geralmente será revisada por um trader Interbank, fazendo referência a um relatório diário ou a um sistema de posicionamento fornecido por sua empresa antes de concordar em cotar ou entrar em uma transação forex. Isso permite que eles determinem rapidamente se as transações com essa contraparte específica são permitidas sob as linhas de crédito forex das empresas existentes e em que tamanho. Otimizando a Alavancagem Efetiva Usando o Critério de Kelly Muito já foi escrito sobre o uso ideal de alavancagem efetiva entre investidores e traders. A ideia básica para otimizar o uso de alavancagem efetiva geralmente se concentra no objetivo de gerar crescimento máximo em sua conta de negociação, sem arriscar a perda total de seus fundos de troca de moeda. Muitos traders de forex novatos e até mesmo alguns experientes viram o saldo em suas contas de negociação rapidamente diminuir a zero depois de perder o controle de sua alavancagem efetiva e assumir mais riscos do que poderiam pagar com prudência. Seguir técnicas de gerenciamento de risco sólidas geralmente deve ajudar um profissional a evitar essa situação lamentável. Além disso, manter um olhar atento sobre sua alavancagem efetiva normalmente será muito útil a esse respeito, uma vez que ajuda a manter os níveis de risco de negociação visíveis e toleráveis. Alguns teóricos financeiros abordaram essa importante questão de risco e gerenciamento de dinheiro diretamente. Um dos mais conhecidos deles é o matemático JL Kelly, Jr., que criou o chamado Critério Kelly, enquanto trabalhava na Bell Labs em 1956. Sua fórmula bem conhecida é frequentemente usada por traders do mercado financeiro, bem como por profissionais. jogadores para ajudar a otimizar suas chances de sucesso no desempenho a longo prazo. Os comerciantes de forex que desejam usar o conceito de otimização de alavancagem da Kellys normalmente calculariam a seguinte fórmula para a estratégia de negociação pretendida: O propósito de fazer isso é calcular a quantidade importante L que representa a alavancagem efetiva ideal que você deve ter em sua conta de negociação. Essa quantidade L será igual à proporção ideal entre o tamanho total das posições na sua conta e o valor que você atualmente depositou nela para ser usado como margem quando você estiver usando a alavancagem ideal, conforme definido pela Kelly. Além disso, o termo (E-R) representa o retorno esperado em excesso da sua estratégia de negociação. Nesta equação, E é o retorno esperado e R é a taxa de juros livre de risco, então a diferença é o excesso de retorno. O termo V no denominador da equação acima refere-se à variância estatística esperada do excesso de retorno da sua estratégia ou da quantidade (E-R). Como exemplo, considere uma estratégia de negociação forex que você tenha testado novamente e para o qual você tenha um retorno esperado anual E de 35% ou 0,35, e a taxa anual de juros livre de risco R é 2% ou 0,02. Se a variância V do seu retorno esperado em excesso (ER) for 0,01, a alavancagem ótima L para sua conta usando essa estratégia seria: L (0,35-0,02) / (0,01) 33 Esse cálculo de amostra do Critério Kelly indica Deve-se buscar um índice de alavancagem efetivo ideal de 33: 1 se você planeja seguir essa estratégia de investimento alavancado com os parâmetros acima. Na prática, isso implicaria que um comerciante varejista de forex que depositasse US $ 10.000 em sua conta de negociação e pretendesse usar uma estratégia de negociação com o retorno esperado acima, a taxa livre de risco e a variação desejariam otimamente alavancar sua conta até uma posição geral. tamanho de 330.000 ao usá-lo para negociar essa estratégia em particular. O Kelly Criterion fornece um número teórico ideal para o uso de alavancagem. No entanto, sua saída tende a ser muito agressiva para a maioria dos traders orientados ao risco. Em geral, a maioria dos profissionais forex traders tendem a posicionar o tamanho com uma alavancagem efetiva de 2: 1 no lado baixo para 10: 1 no lado alto. Faça o download da versão em PDF para impressão resumida, resumindo os pontos-chave da lição8230.Clique aqui para fazer o download Ouça UP8230. Leve sua negociação para o próximo nível, acelere sua curva de aprendizado com este programa de educação e treinamento de alto nível de Forex. Margem de alavancagem A alavancagem é uma parte muito importante da negociação Forex e é essencial que você saiba exatamente como ela funciona e como usá-la. É o termo que os traders de Forex usam para se referir à proporção do valor investido relacionado ao valor real dos negociantes. Quando você negocia com uma alavancagem de 100: 1, isso significa que para cada 1 que você investe no mercado, o corretor investe 100. Com alavancagem, você não precisa depositar 10.000 para negociar 10.000. Você pode depositar 100 (1 de tamanho de contrato) para negociar 10.000 enquanto negocia com alavancagem de 100: 1. Alavancagem é comumente disponível em proporção, por exemplo, 50: 1, 100: 1, 200: 1, 500: 1. Sem alavancagem, você precisaria depositar pelo menos 10.000 para negociar 10.000. A alavancagem faz com que um operador com menor patrimônio tenha o mesmo potencial de lucro como negociador com patrimônio muito maior. Provavelmente não nos surpreenderá quando dissermos que, com maior oportunidade de lucro, há maior risco. Assim como pequenas flutuações nas taxas de câmbio podem gerar uma quantidade significativa de dinheiro, você também pode perder seu dinheiro muito rapidamente. Quanto maior a alavancagem, maior o lucro que você tem a ganhar e, quanto mais rápido, você pode perder seu investimento. Uma alavancagem de 500: 1 pode gerar mais dinheiro do que uma alavancagem de 100: 1, mas também coloca seu investimento inicial em maior risco. A margem é temporariamente mantida pela corretora até que a ordem seja fechada / liquidada. Tenha em mente que a margem é mantida pela corretora até que o pedido seja encerrado. Logo após a posição ser liquidada, a margem será creditada de volta ao seu saldo. A margem é quantificada em porcentagem e afetada pela alavancagem. Exemplo: Alavancar 100: 1 1 Exigência de margem, Alavancar 200: 1 0,5 Requisito de margem, 500: 1 0,2 e assim por diante. Letrsquos diz, você tem 1.000 depositados em sua conta de negociação com o Leverage 200: 1. O tamanho máximo do contrato que você pode negociar é de quase 200.000 (quase 200 vezes o saldo). Também pode-se dizer que para negociar 2 lotes de 100.000, a corretora precisa de 0,5 x 200.000 mil de margem. Você tem 500 depositados em sua conta de negociação com alavancagem de 500: 1. Nesse caso, se você abrir um contrato em USD / CAD no valor 50.000 (50.000 unidades), a margem retida será 100 (0,2). Sua margem de 100 será bloqueada temporariamente pela corretora, e os 400 restantes podem ser usados ​​para antecipar a perda que possa ocorrer. Enquanto a perda flutuante se aproxima de 400, você fica sem margem disponível, se isso acontecer, a corretora fechará posições abertas para evitar que seu saldo caia para negativo. COM OU SEM ALAVANCAGEM copy 2011 ndash 2016 Forex Broker Inc. 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